Ifrs 9 a Cecl Modelovanie a validácia úverového rizika: Praktická príručka s príkladmi spracovanými v R a SAS

Recenzie čitateľov

Kniha je oceňovaná pre svoje komplexné pokrytie a praktický pohľad na modely znehodnotenia úverov a regulačné požiadavky. Je však kritizovaná za náročný štýl písania, problémy s príkladmi kódu v jazyku R a nedostatok dostupných zdrojov na spúšťanie kódu.

Komplexné pokrytie témy, praktické postrehy, výborná diskusia a považuje sa za jednu z najlepších kníh o modeloch znehodnotenia úverov.

Zlý štýl písania plný byrokratického žargónu, problémy s neľahkou dostupnosťou a funkčnosťou kódu v jazyku R a absencia jasného návodu, kde nájsť sprievodný kód.

(na základe 6 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS

Obsah knihy:

IFRS 9 a CECL Modelovanie a validácia úverového rizika je aktuálnou témou v oblasti riadenia rizík. Účtovné štandardy IFRS 9 aj CECL vyžadujú, aby banky prijali nový pohľad na posudzovanie očakávaných úverových strát.

Kniha skúma širokú škálu modelov a príslušných validačných postupov. Najtradičnejšie regresné analýzy dláždia cestu k inovatívnejším metódam, ako je strojové učenie, analýza prežitia a modelovanie konkurenčného rizika. Osobitná pozornosť je potom venovaná nedostatočným údajom a portfóliám s nízkym počtom zlyhaní.

Praktický prístup inšpiruje k ceste za poznaním. V každej časti teoretickú dizertačnú prácu sprevádzajú príklady a prípadové štúdie spracované v programoch R a SAS, ktoré sú najpoužívanejšími softvérovými balíkmi používanými odborníkmi z praxe v oblasti riadenia úverového rizika.