Grundlagen Der Modernen Finanzmathematik: Eine Praxisorientierte Sicht

Obsah knihy:

Táto kompaktná kniha poskytuje jasný, komplexný a stručný úvod do stochastických základov modernej finančnej matematiky.

Hoci sa vyžaduje len veľmi málo základných znalostí, čitateľ napriek tomu získa predstavu o pozadí a zložitých vzťahoch finančnej matematiky (najmä v spojitom čase). Vychádzajúc zo základov stochastiky sú predstavené klasické modely vo finančnej matematike a ukázané ich silné a slabé stránky.

Okrem toho sa uvádzajú pokročilé modely úrokovej miery a volatility, ako aj možné metódy kalibrácie a bootstrappingu pre praktické použitie. Nakoniec sa uvažuje o vplyve finančnej krízy v rokoch 2007 - 2008 na oceňovanie finančných nástrojov a o veľmi aktuálnych otázkach, ako je diskontovanie OIS, bootstrapping s viacerými krivkami, úpravy oceňovania, maržovanie a účinky reformy IBOR.