Finančné strojové učenie

Pôvodný názov:

Financial Machine Learning

Obsah knihy:

Finančné strojové učenie skúma vznikajúcu literatúru o strojovom učení pri štúdiu finančných trhov. Autori vyzdvihujú najlepšie príklady toho, čo tento smer výskumu ponúka, a odporúčajú sľubné smery budúceho výskumu.

Tento prehľad je určený tak pre finančných ekonómov, ktorí majú záujem o uchopenie nástrojov strojového učenia, ako aj pre štatistikov a strojových učiteľov, ktorí hľadajú zaujímavé finančné kontexty, v ktorých by sa mohli uplatniť pokročilé metódy. Tento prehľad je usporiadaný takto. V časti 2 sa analyzujú teoretické prínosy vysoko parametrizovaných modelov strojového učenia vo finančnej ekonómii.

V časti 3 sa skúma rozmanitosť metód strojového učenia používaných v empirickej analýze predvídateľnosti výnosov aktív. Oddiel 4 sa zameriava na analýzy strojového učenia modelov oceňovania faktorov a výsledné empirické závery pre kompromisy medzi rizikom a výnosom.

V časti 5 sa uvádza úloha strojového učenia pri identifikácii optimálnych portfólií a stochastických diskontných faktorov. Oddiel 6 ponúka stručné závery a smery budúcej práce.