Elementary Stochastic Calculus, with Finance in View

Recenzie čitateľov

Kniha slúži ako solídny úvod do stochastického kalkulu, ktorý osloví rôznorodé publikum vrátane študentov matematiky a študentov príbuzných odborov, ako sú financie a inžinierstvo. Komplexné koncepty podáva prístupným spôsobom, hoci pre niektorých čitateľov je náročná, pretože nemajú dostatočné matematické základy. Zatiaľ čo úvodné časti sú chválené za zrozumiteľnosť, aplikácie v oblasti financií sú vnímané ako obmedzené.

⬤ Vyvažuje potreby viacerých skupín (matematika, financie, inžinierstvo).
⬤ Jasné a intuitívne vysvetlenie zložitých pojmov.
⬤ Vhodné pre čitateľov bez hlbokého matematického zázemia.
⬤ Poskytuje dobrý základ pre ďalšie štúdium v tejto oblasti.
⬤ Pedagogicky účinný so zameraním na hlavné myšlienky a príklady.

⬤ Niektorí čitatelia považujú knihu za nedostatočne elementárnu, najmä ak nemajú solídne matematické základy.
⬤ Časť o financiách je stručná a nemusí uspokojiť všetkých čitateľov, ktorí hľadajú praktické aplikácie.
⬤ Niektorí používatelia sa cítia zmätení a zahltení matematickým zápisom.
⬤ Čitateľom, ktorí hľadajú komplexnejšie pokrytie stochastického kalkulu, nemusí poskytnúť dostatok podrobností.

(na základe 27 čitateľských recenzií)

Obsah knihy:

Modelovanie pomocou Itôovho integrálu alebo stochastických diferenciálnych rovníc nadobúda čoraz väčší význam v rôznych aplikovaných oblastiach vrátane fyziky, biológie, chémie a financií. Stochastický kalkul je však založený na hlbokej matematickej teórii.

Táto kniha je vhodná pre čitateľa bez hlbokého matematického vzdelania. Poskytuje elementárny úvod do tejto oblasti teórie pravdepodobnosti bez toho, aby čitateľa zaťažovala veľkým množstvom teórie miery. Aplikácie sú prevzaté zo stochastických financií.

Odvodený je najmä Black-Scholesov vzorec pre oceňovanie opcií. Kniha môže slúžiť ako učebný text pre kurz stochastického počtu pre nematematikov alebo ako elementárne čítanie pre každého, kto sa chce dozvedieť o Itôovom počte a/alebo stochastických financiách.