Ekonometria finančných trhov

Recenzie čitateľov

Kniha je klasickým a rigoróznym textom o finančnej ekonometrii, ktorý je určený pokročilým čitateľom so solídnymi základmi v ekonometrii. Hoci poskytuje komplexnú analýzu finančných trhov, mnohí recenzenti upozornili na jej zastaralosť a nedostatok praktických návodov na realizáciu. Niektorí používatelia ju považovali za zbytočne zložitú a náročnú, čo viedlo k zmätku.

⬤ Dobre štruktúrovaná a komplexná učebnica
⬤ vhodná pre pokročilých čitateľov so silnými základmi v ekonometrii
⬤ uznávaná ako klasika v oblasti finančnej ekonometrie
⬤ poskytuje prísne matematické poznatky a teoretický základ.

⬤ Zastaraný obsah
⬤ chýbajú praktické príklady a údaje na samoštúdium
⬤ zmeny v notácii môžu byť mätúce
⬤ nie je samostatná, vyžaduje si predchádzajúce znalosti
⬤ niektorí čitatelia ju považovali za príliš zložitú a ťažko sledovateľnú.

(na základe 35 čitateľských recenzií)

Pôvodný názov:

The Econometrics of Financial Markets

Obsah knihy:

Za posledných dvadsať rokov došlo k mimoriadnemu nárastu využívania kvantitatívnych metód na finančných trhoch. Odborníci na financie dnes bežne používajú sofistikované štatistické techniky pri riadení portfólia, obchodovaní na vlastný účet, riadení rizík, finančnom poradenstve a regulácii cenných papierov.

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom doktorandského štúdia, pokročilým študentom MBA a odborníkom z odvetvia, ktorí sa zaujímajú o ekonometriu finančného modelovania. Kniha pokrýva celé spektrum empirických financií vrátane: predvídateľnosti výnosov aktív, testovania hypotézy náhodnej prechádzky, mikroštruktúry trhov cenných papierov, analýzy udalostí, modelu oceňovania kapitálových aktív a teórie arbitrážneho oceňovania, časovej štruktúry úrokových mier, dynamických modelov ekonomickej rovnováhy a nelineárnych finančných modelov, ako sú ARCH, neurónové siete, štatistické fraktály a teória chaosu. Každá kapitola rozvíja štatistické techniky v kontexte konkrétnej finančnej aplikácie.

Tento nový vzrušujúci text obsahuje jedinečnú a prístupnú kombináciu teórie a praxe, ktorá prináša najmodernejšie štatistické techniky do popredia finančných aplikácií. Každá kapitola obsahuje aj diskusiu o najnovších empirických dôkazoch, napríklad o zamietnutí hypotézy náhodnej prechádzky, ako aj problémy, ktoré majú čitateľom pomôcť začleniť prečítané do vlastných aplikácií.