Ekonometria a riadenie rizík

Pôvodný názov:

Econometrics and Risk Management

Obsah knihy:

Hlavnou témou tohto zväzku je úverové riziko a úverové deriváty. Nedávny vývoj na finančných trhoch ukazuje, že vhodné modelovanie a kvantifikácia úverového rizika majú v kontexte moderných komplexných štruktúrovaných finančných produktov zásadný význam.

Čitateľ nájde niekoľko pohľadov na úverové riziko, ak sa naň pozerá z pohľadu ekonometrie a finančnej matematiky. Zborník pozostáva z jedenástich príspevkov odborníkov z praxe aj teoretikov s odbornými znalosťami v oblasti finančných trhov vo všeobecnosti a ekonometrie a matematických financií osobitne. Zaoberá sa výzvou modelovania platobnej neschopnosti a jej korelácií a prezentuje nové výsledky týkajúce sa kopúl, redukovanej formy a štrukturálnych modelov a prístupu zhora nadol.

Po tzv. hypotekárnej kríze, ktorá zasiahla svetové trhy v lete 2007, je tento zväzok veľmi aktuálny a bude užitočný pre výskumníkov v oblasti úverového rizika.