Diskusný seriál o financiách a ekonomike: Extrakcia nestacionárneho signálu v spojitom čase s ilustráciami v spojitých dolných a pásmových priepustiach

Pôvodný názov:

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass

Obsah knihy:

V tomto článku sú uvedené teoretické základy extrakcie signálov v spojitom čase v ekonometrii.

Modelovanie v spojitom čase poskytuje účinnú stratégiu na spracovanie údajov o zásobách a tokoch, nepravidelne rozmiestnených údajov a meniacej sa frekvencie pozorovania. Dôsledne odvodzujeme optimálny filter so spojitým oneskorením, keď je zložka signálu nestacionárna, a poskytujeme niekoľko ilustrácií vrátane novej triedy Butterworthových filtrov so spojitým oneskorením na odhad trendu a cyklu.