Bayesovské metódy viacrozmerných časových radov pre empirickú makroekonómiu

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics

Obsah knihy:

Bayesovské metódy viacrozmerných časových radov pre empirickú makroekonómiu poskytuje prehľad bayesovských metód používaných v modernej empirickej makroekonómii.

Tieto modely boli vyvinuté s ohľadom na skutočnosť, že väčšina otázok, ktoré zaujímajú empirických makroekonómov, zahŕňa niekoľko premenných a musí sa riešiť pomocou metód viacrozmerných časových radov. V makroekonómii sa používa mnoho rôznych modelov viacrozmerných časových radov, ale vektorové autoregresné modely (VAR) patria medzi najpopulárnejšie.

Bayesovské metódy viacrozmerných časových radov pre empirickú makroekonómiu skúmajú a rozširujú bayesovskú literatúru o VAR, TVP-VAR a TVP-FAVAR so zameraním na praktikov. Autori idú ďalej než len za definovanie jednotlivých modelov, ale špecifikujú, ako ich používať v praxi, diskutujú o výhodách a nevýhodách každého z nich a ponúkajú tipy, kedy a prečo možno každý model použiť.