Bayesovská ekonometria

Pôvodný názov:

Bayesian Econometrics

Obsah knihy:

"Bayesovská ekonometria" ilustruje rozsah a rozmanitosť moderných aplikácií, skúma niektoré nedávne pokroky a zdôrazňuje mnohé žiaduce aspekty inferencie a výpočtov.

Začína sa historickým prehľadom Arnolda Zellnera, ktorý opisuje kľúčové príspevky k vývoju a predpovedá budúce smerovanie. V druhom článku Giordani a Kohn podáva návrhy na zlepšenie výpočtových stratégií Markovovho reťazca Monte Carlo.

Zvyšok knihy je rozdelený podľa mikroekonometrického modelovania a modelovania časových radov. Uvažované modely zahŕňajú endogénny výberový usporiadaný probitový model, cenzurovaný model liečba-odozva, rovnovážne modely hľadania práce a rôzne iné typy. Tieto sa používajú na štúdium rôznych aplikácií, napríklad zubného poistenia a starostlivosti, dosiahnutého vzdelania, názorov voličov a marketingového podielu rôznych značiek a agregátnej prierezovej produkčnej funkcie.

Medzi posudzované modely a témy patrí potenciálny problém nesprávnych posteriorných hustôt v rôznych dynamických modeloch, výber a priemerovanie pre prognózovanie s vektorovými autoregresiami, model oceňovania spotrebného kapitálu a aktív a rôzne iné. Aplikácie zahŕňajú makroekonomické premenné USA, výmenné kurzy, skúmanie parity kúpnej sily, údaje z Londýnskej burzy kovov, údaje o medzinárodnej výrobe automobilov a údaje z ázijského akciového trhu.