The Banking Revolution: Navigating Finance in the 21st Century: Navigati
Banky, ktoré majú akreditáciu od svojho regulačného orgánu na používanie pokročilého interného ratingu (A-IRB)
Approach, sú povinné poskytnúť vlastné odhady na výpočet minimálneho úveru.
kapitálu; tieto odhady sa opierajú o štatistické a analytické modely na predpovedanie pravdepodobnosti.
zlyhania (PD), straty pri zlyhaní (LGD) a expozície pri zlyhaní (EAD). Táto práca.
Zameriava sa na odhad EAD pre banky poskytujúce revolvingové úvery veľkým podnikom a.
Využíva databázu Global Credit Data (GCD).
V tejto práci sa stručne rozoberá, prečo je riadenie rizík, najmä riadenie úverového rizika,.
Dôležité pre banky a skúmame existujúcu literatúru o modelovaní EAD, ktorá doteraz.
sa venovalo menej pozornosti ako modelovaniu PD a LGD.
Naša prosed metodika modeluje tak zostatok úveru pri zlyhaní (EAD), ako aj zmeny v úveroch.
Limit pri zlyhaní ako náhodné premenné, pričom ich spoločnú dynamiku modeluje prostredníctvom dvojstupňového modelu.
- Prvý stupeň odhaduje pravdepodobnosť, že limity klesnú, zatiaľ čo druhý stupeň.
Odhaduje EAD podmienené zmenou limitov. Podľa našich najlepších vedomostí náš prístup.
je prvý, ktorý odhaduje EAD a zmeny úverových limitov priamo pre veľké podnikové revolvingové úvery.
Facilities s použitím databázy GCD.
Náš model naznačuje, že medzi kľúčové faktory EAD patria: limit; zostatok; využitie; riziko.
Rating; a čas do splatnosti. Zistili sme tiež dôkazy, že banky aktívne riadia limity v.
Pred zlyhaním a že tieto zmeny limitov majú podstatný vplyv na.
Výsledky realizovaných EAD.
