Automatizované obchodovanie s adaptívnou reverznou parametrickou stratégiou Breakout

Pôvodný názov:

Automated trading with Adaptive Reversal Parametric Breakout Strategy

Obsah knihy:

Tradičné metódy obchodovania na burze sa vyvíjali počas storočí. Manuálne obchodovanie na burze postupne zaniká.

Nahradiť ho má pokrok informačných technológií, ktoré dnes vstupujú do hry. Obchodné rozhodnutia sú ovplyvnené mnohými psychologickými faktormi, ktoré nemôžu vylúčiť. Alternatívou k ľudským emóciám na burze môžu byť len obchodné stroje alebo obchodní roboti.

Obchodný robot je softvérový balík, ktorý má algoritmus na to, ako by sa mali vykonávať transakcie s akciami a za akých podmienok by sa mali spustiť. Obchodné roboty môžu byť také sofistikované, že dokážu do určitej miery takmer vylúčiť akýkoľvek druh rizika.

Boli analyzované a klasifikované rôzne existujúce stratégie. Táto práca navrhuje implementáciu obchodného robota založeného na obchodnom algoritme Breakout Volatility Filter.

Algoritmus vyvinutý v práci je stratégia Adaptive Reversal Parametric Breakout (ARPB). Najdôležitejším základným princípom navrhovanej stratégie ARPB je, že stratégia sa prispôsobuje dennej miere volatility a v podstate sa „učí“ novú trhovú konjunktúru s cieľom minimalizovať počet nekvalitných obchodov.