Aplikovaná finančná ekonometria: Teória, metóda a aplikácie

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 4 hlasoch.

Pôvodný názov:

Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications

Obsah knihy:

Kapitola 1. Rozsah a metodológia ekonometrie.

- Kapitola 2. Hypotéza náhodnej prechádzky: Modely náhodnej prechádzky. - Kapitola 3.

Geometrický Brownov pohyb.

- Kapitola 4. Efektívna hranica.

- Kapitola 5. Optimalizácia portfólia. - Kapitola 6.

Úvod do faktorových modelov oceňovania aktív: CAPM Viacfaktorové modely oceňovania aktív. - Kapitola 7. Analýza rizika: Riziko volatility Modely ARCH a GARCH Modely hodnoty v riziku.

- Kapitola 8. Úvod do Fat tails: Ako narábať s „tučnými chvostami“, ich vplyv na investičné rozhodovanie.

- Kapitola 9. Úvod do nelineárnych modelov: Prahová regresia TAR (diskrétna) a STAR (hladká). - Kapitola 10.

Úvod do vlnoviek: Vlnová dekompozícia vo viacerých mierkach; vlnová kovariancia a korelácia; vlnová koherencia; a vlnové zhlukovanie.