Aplikovaná analytika - Úverové, trhové, operačné riziko a riziko likvidity: Aplikácia simulácie rizika Monte Carlo, strategické reálne opcie, stochastická prognóza

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Applied Analytics - Credit, Market, Operational, and Liquidity Risk: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecast

Obsah knihy:

Séria kníh Applied CQRM ukazuje, ako možno pokročilú analytiku zahrnutú v certifikačnom programe Certified in Quantitative Risk Management (CQRM) aplikovať na reálne obchodné problémy. V piatom zväzku ukazujeme, ako možno modelovať úverové, trhové, operačné a likviditné riziká (CMOL) pomocou softvéru CMOL, simulátora rizík a súboru nástrojov na modelovanie.

Dôraz sa kladie na pragmatické aplikácie s cieľom demystifikovať mnohé prvky obsiahnuté v analýze rizík. Čierna skrinka zostane čiernou skrinkou, ak nikto nedokáže pochopiť koncepty napriek ich sile a použiteľnosti. Až keď sa metódy čiernej skrinky stanú transparentnými, aby ich výskumníci mohli pochopiť, aplikovať a presvedčiť ostatných o ich výsledkoch, pridanej hodnote a použiteľnosti, získajú tieto prístupy širokú pozornosť.

Táto transparentnosť sa dosahuje prostredníctvom postupných aplikácií kvantitatívneho modelovania, ako aj prostredníctvom prezentácie viacerých prípadov a diskusie o reálnych aplikáciách. Táto kniha je určená osobám, ktoré absolvovali certifikačný program CQRM, ale môže ju používať aj každý, kto pozná základné metódy kvantitatívneho výskumu - každý si v nej nájde niečo pre seba.

Je použiteľná aj ako učebnica pre druhý ročník MBA/MS alebo úvodná učebnica pre doktorandov. Príklady v knihe predpokladajú určitú predchádzajúcu znalosť problematiky.

Ďalšie informácie o programe CQRM možno získať na adrese: www.iiper.org www.realoptionsvaluation.com.