Aplikácie stochastického optimálneho riadenia v ekonomike a financiách

Pôvodný názov:

Applications of Stochastic Optimal Control to Economics and Finance

Obsah knihy:

Vo svete, v ktorom prevláda neistota, je modelovanie a pochopenie optimálneho správania agentov mimoriadne dôležité. Mnohé problémy v ekonómii, financiách a poistnej matematike prirodzene vyžadujú, aby sa rozhodovatelia rozhodovali v stochastickom prostredí.

Príkladmi sú optimálne rozhodnutia o individuálnej spotrebe a odchode do dôchodku, optimálne riadenie portfólií a rizík, hedging, otázky optimálneho načasovania pri oceňovaní amerických opcií a investičné rozhodnutia. Teória stochastického riadenia poskytuje metódy a výsledky na riešenie všetkých takýchto problémov. Táto kniha je zborníkom príspevkov uverejnených v špeciálnom čísle "Applications of Stochastic Optimal Control to Economics and Finance", ktoré vyšlo v časopise s otvoreným prístupom Risks v roku 2019.

Obsahuje sedem recenzovaných príspevkov zaoberajúcich sa modelmi stochastického riadenia motivovanými dôležitými otázkami v ekonómii a financiách. Každý model je dôsledne matematicky fundovaný a spracovaný a na odvodenie optimálneho riešenia sú použité numerické metódy.

Témy kapitol knihy siahajú od optimálneho riadenia verejného dlhu po optimálne zaistenie, reálne opcie na trhoch s energiou a optimálnu voľbu portfólia v podmienkach čiastočnej a úplnej informácie. Z matematického hľadiska sa používajú techniky a argumenty teórie dynamického programovania, teórie filtrovania, optimálneho zastavenia, jednorozmerných difúzií a viacrozmerných skokových procesov.