Analýza štruktúry časových radov

Recenzie čitateľov

Momentálne nie sú žiadne recenzie čitateľov. Hodnotenie je založené na 2 hlasoch.

Pôvodný názov:

Analysis of Time Series Structure

Obsah knihy:

Za posledných 15 rokov sa veľmi osvedčila analýza singulárneho spektra (SSA). Stala sa už štandardným nástrojom pri analýze klimatických a meteorologických časových radov a je dobre známa v nelineárnej fyzike a spracovaní signálov. Avšak napriek tomu, že SSA je sľubná pre aplikácie časových radov v iných disciplínach, nie je medzi štatistikmi a ekonómami veľmi známa, a hoci základný algoritmus SSA vyzerá jednoducho, pochopiť, čo robí a kde sú jeho úskalia, nie je vôbec jednoduché.

Analýza štruktúry časových radov: SSA a príbuzné techniky poskytujú dôkladný a prehľadný opis jej všeobecnej teórie a metodiky. V prvej časti sa uvádzajú základné pojmy a uvádzajú sa hlavné zistenia a výsledky, potom sa podrobne rozoberá metodika. Po predstavení základného algoritmu SSA autori skúmajú prognózovanie a aplikujú myšlienky SSA na algoritmy detekcie bodov zmeny. Časť II je venovaná teórii SSA. Autori tu formulujú a dokazujú tvrdenia z časti I. Venujú sa rozkladu singulárnych hodnôt (SVD) reálnych matíc, časovým radom konečného rangu a SVD matíc trajektórie.

Táto kniha, ktorá vychádza z pôvodnej práce autorov a je plná aplikácií ilustrovaných reálnymi súbormi údajov, ponúka vynikajúcu príležitosť získať praktické znalosti o tom, prečo, kedy a ako SSA funguje. Vytvára pevné základy pre úspešné používanie tejto techniky v aplikáciách od matematiky a nelineárnej fyziky až po ekonómiu, biológiu, oceánológiu, sociálne vedy, inžinierstvo, finančnú ekonometriu a prieskum trhu.